c – 通过API的Bloomberg Equity Option Chain

我目前正在开展一个项目,可以帮助我为给定的股票创建隐含的波动率表面.为此,我正在编写一个脚本,将下载此特定股票的所有可用选项 – 通过我收集的内容,可以通过Bloomberg API使用批量字段/覆盖发送请求.这是我目前的代码：

d_host = "localhost";
d_port = 8194;
Sessionoptions sessionoptions;
sessionoptions.setServerHost(d_host.c_str());
sessionoptions.setServerPort(d_port);
Session session(sessionoptions);
Service refDataService = session.getService("//blp/refdata");
Request request = refDataService.createRequest("ReferenceDataRequest");

request.append("securities","MSFT US EQUITY");
request.append("fields","CHAIN_TICKERS");

// add overrides
Element overrides = request.getElement("overrides");
Element override1 = overrides.appendElement();
override1.setElement("fieldId","CHAIN_PUT_CALL_TYPE_OVRD");
override1.setElement("value","C");

Element override2 = overrides.appendElement();
override2.setElement("fieldId","CHAIN_POINTS_OVRD");
override2.setElement("value",100);

Element override3 = overrides.appendElement();
override3.setElement("fieldId","CHAIN_EXP_DT_OVRD");
override3.setElement("value","20250203");

std::cout << "Sending Request: " << request << std::endl;
CorrelationId cid(this);
session.sendRequest(request,cid);

(followed by event handling)

现在我有几个问题/问题：

>代码编译没有问题,但在Bloomberg终端上运行时,会打印以下错误：

我该如何解决这个问题呢？我假设我在覆盖字段的某个地方犯了一个错误.
>我需要调整我的代码以下载特定成熟度下的所有可用选项,即我希望获得所有选项的列表,直到今天15年.
>然后,我如何下载每个期权的隐含波动率？我是否需要将代码存储在一个数组中,然后为每个选项发送一个“IVOL_MID”字段的请求,或者是否有某种方法可以立即获得所有的波动率？

编辑：这是我的事件处理程序的代码,因为这似乎是问题.

session.sendRequest(request,cid);

    while (true)
    {
        Event event = session.nextEvent();
        MessageIterator msgiter(event);
        while (msgiter.next()) {
            Message msg = msgiter.message();
            if (msg.correlationId() == cid) {
                processMessage(msg);
            }
        }
        if (event.eventType() == Event::RESPONSE) {
            break;
        }
    }




 void processMessage(Message &msg)
{
    Element securityDataArray = msg.getElement(Security_DATA);
    int numSecurities = securityDataArray.numValues();
    for (int i = 0; i < numSecurities; ++i) {
        Element securityData = securityDataArray.getValueAsElement(i);
        std::cout << securityData.getElementAsstring(Security)
            << std::endl;
        const Element fieldData = securityData.getElement(FIELD_DATA);
        for (size_t j = 0; j < fieldData.numElements(); ++j) {
            Element field = fieldData.getElement(j);
            if (!field.isValid()) {
                std::cout << field.name() << " is NULL." << std::endl;
            }
            else {
                std::cout << field.name() << " = "
                    << field.getValueAsstring() << std::endl;
            }
        }

        Element fieldExceptionArray =
            securityData.getElement(FIELD_EXCEPTIONS);
        for (size_t k = 0; k < fieldExceptionArray.numValues(); ++k) {
            Element fieldException =
                fieldExceptionArray.getValueAsElement(k);
            std::cout <<
                fieldException.getElement(ERROR_INFO).getElementAsstring(
                "category")
                << ": " << fieldException.getElementAsstring(FIELD_ID);
        }
        std::cout << std::endl;
    }

解决方法

问题出在您未显示的事件处理代码中.你可能错误地解析它.

运行您的查询我得到以下结果：

MSFT US 01/20/17 C23
MSFT US 01/20/17 C25
MSFT US 01/20/17 C30
MSFT US 01/20/17 C33
MSFT US 01/20/17 C35
MSFT US 01/20/17 C38
MSFT US 01/20/17 C40
MSFT US 01/20/17 C43
MSFT US 01/20/17 C45
MSFT US 01/20/17 C47
MSFT US 01/20/17 C50
MSFT US 01/20/17 C52.5
MSFT US 01/20/17 C55
MSFT US 01/20/17 C57.5
MSFT US 01/20/17 C60
MSFT US 01/20/17 C65
MSFT US 01/20/17 C70

注意：我使用的是Java API,但它基本相同.

更新：

您的代码不能正确解析字段数据数组元素：返回的数据包含一系列序列,因此您需要分两步解析它.而不是field.getValueAsstring(),你应该有一个看起来像这样的代码(它在Java中,没有经过测试)：

//...
for (int i = 0; i < field.numValues(); i++) {
  Element sequence = field.getValueAsElement(i);
  ElementIterator it = sequence.elementIterator();
  while (it.hasNext()) {
    Element e = it.next();
    System.out.println(e.getValueAsstring());
  }

如果这不起作用,我建议您逐步调试代码并检查您收到的数据类型并相应地处理它.

有关详细信息,请阅读Developer’s guide,特别是A.2.3.

原文地址：https://www.jb51.cc/c/119059.html