cor() 函数中的 NA

如何解决cor() 函数中的 NA

我正在尝试为我的数据计算 Pearson 相关性。到目前为止，我成功地实现了每日和每小时的回报，但我正在努力应对 Minuten 回报。

这就是我所做的：

cor_df_min <- merge(usdt_min_return_cor,pax_min_return_cor,dgx_min_return_cor,btc_min_return_cor)
cor_df_min


Correlation_matrix_min = cor(cor_df_min,use = "pairwise.complete.obs")
print(Correlation_matrix_min)

但是我的相关矩阵中仍然有 NA，如下所示：

             ClosePrice ClosePrice.1 ClosePrice.2 ClosePrice.3
 ClosePrice   1.00000000   0.02417688           NA   0.01711407
 ClosePrice.1 0.02417688   1.00000000   0.03966081  -0.20275678
 ClosePrice.2         NA   0.03966081   1.00000000           NA
 ClosePrice.3 0.01711407  -0.20275678           NA   1.00000000

注意：我的数据中有很多缺失值和非常接近或等于零的值。这是问题吗？我该如何解决？