如何解决如何计算 KDB 中的 30 天滚动窗口？
t | ar av mr mv
-----------------------------| ----------------------------------------
2016.01.04D09:51:00.000000000| -0.001061315 513 -0.01507338 576
2016.01.04D11:37:00.000000000| -0.0004846135 618 -0.001100514 583
2016.01.04D12:04:00.000000000| -0.0009708739 1619 -0.001653045 1000
我想计算 30 天滚动相关性 ar cor mr。
我一直在尝试创建与 wj 的自联接，但我一无所获。是这样吗？
解决方法
你可以这样做：
/-Function which creates the rolling windows (w:window size,s:list)
q)f:{[w;s] (w-1)_({ 1_x,y }\[w#0;s])}
/-e.g.
q)f[3;til 5]
0 1 2
1 2 3
2 3 4
/-Apply cor to each 30-day rolling window as below:
q)ar:exec ar from t;
q)mr:exec mr from t;
q)cor'[f[30;ar]; f[30; mr]]
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
