如何从 glmnet 多项式中恢复非零系数？

如何解决如何从 glmnet 多项式中恢复非零系数？

来自 https://glmnet.stanford.edu/articles/glmnet.html#multinomial-regression-family-multinomial- 的工作示例：

data(MultinomialExample)
x <- MultinomialExample$x
y <- MultinomialExample$y
cvfit <- cv.glmnet(x,y,family = "multinomial")

cvfit 然后返回：

Call:  cv.glmnet(x = x,y = y,family = "multinomial") 

Measure: Multinomial Deviance 

      Lambda Index Measure      SE Nonzero
min 0.009791    35   1.409 0.05611      14
1se 0.022619    26   1.455 0.04132       9

现在我想提取 9 个非零系数。但是：

sum(matrix(coef(cvfit)$'1') != 0)
sum(matrix(coef(cvfit)$'2') != 0)
sum(matrix(coef(cvfit)$'3') != 0)

返回 10、12、10。此外：

length(Reduce(intersect,list(rownames(coef(cvfit)$'1')[matrix(coef(cvfit)$'1') != 0],rownames(coef(cvfit)$'2')[matrix(coef(cvfit)$'2') != 0],rownames(coef(cvfit)$'3')[matrix(coef(cvfit)$'3') != 0])))

返回 1。

对于 lambda.1se，Nonzero = 9 代表什么，以及如何在 type.multinomial = "ungrouped" 时恢复这些变量名称和相应系数（cv.glmnet() 时的默认设置 family = "multinomial"）？

谢谢

解决方法

set.seed(1839)
X <- replicate(10,rnorm(100))
y <- X[,1] + rnorm(100)

library(glmnet)
mod <- cv.glmnet(X,y)
as.data.frame(as.matrix(coef(mod$glmnet.fit,s = mod$lambda.1se)))

                   s1
(Intercept) 0.1072691
V1          0.6947232
V2          0.0000000
V3          0.0000000
V4          0.0000000
V5          0.0000000
V6          0.0000000
V7          0.0000000
V8          0.0000000
V9          0.0000000
V10         0.0000000