如何解决如何验证 Breusch-Pagan 统计检验的值?
我这里有以下代码。我能够导入回归包并应用测试。我正在获取测试统计量和 p 值的值,但我不确定这些值是否正确。
代码如下:
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.regression.linear_model as rg
import statsmodels.tools.tools as ct
import statsmodels.stats.diagnostic as dg
df = pd.read_csv('*',index_col='Date',parse_dates=True)
print(df)
// Putting a star for security purposes
indvar = ['Open','High','Low','Close','Adj Close','Volume']
regression = rg.OLS(df['Volume'],df[indvar]).fit()
residuals = regression.resid
print('Breusch-Pagan LM Test Statistic:',np.round(dg.het_breuschpagan(residuals,exog_het=df[indvar])[0],10))
print('Breusch-Pagan LM Test P-value:',exog_het=df[indvar])[1],6))
输出如下:
[251 rows x 6 columns]
Breusch-Pagan LM Test Statistic: 249.949180679
Breusch-Pagan LM Test P-value: 0.0
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