通过改变具有固定效应的估计值来预测 yhat

如何解决通过改变具有固定效应的估计值来预测 yhat

我有一个个人年份水平的面板数据，并在具有年份和个人固定效应的 Xs 上运行 Y 的简单回归：

Y_it = a0 + a1*x1_it + a2*x2_it + FE_t + FE_i + e_it

我输入：

reg Y x1 x2 i.year i.individual

所以我得到估计值 a0_hat、a1_hat 和 a2_hat。

当我们具有不同的 Y 值时，我需要查看 a2 的反事实水平。

如果没有固定效应，我可以只存储估计值并计算：

Yhat = a0hat + a1hat*x1_it + a2hat*x2_it

我可以在哪里将 a2hat 更改为我想要的任何值。

然而，当我们有时间和个体固定效应时，是否也是存储所有这些效应的唯一方法？是否有 predict 选项，我们可以在其中指定 a2 的值并将其他估计值和固定效应保留在它们的估计值？

解决方法

我认为您的问题有些误解。您实际上无法更改 a2hat，因为这是一个估计系数。不过，您可以更改 x2_it 中的值...

如果我没记错的话，命令 margins 会做你想做的事。

或者，您也可以在 reg 之后存储估计值并自行计算（如您所述）。如果您使用 reg，Stata 输出还应包含固定效应的系数。

此外，查看面板数据的其他选项也很有用，尤其是在 xtreg 中。