如何解决statsmodels OLS 中的 maxlags (cov_type='HAC')
我想用 cov_type = 'HAC'
进行具有稳健标准误差的回归。关键字 maxlags
是如何工作的?如果我选择 5 作为我的最大滞后,它是否会测试每个滞后数据点,直到达到第五个,并使用截距和系数具有最佳 p 值的那个?
我如何找出之后使用的滞后数?
我的数据例如:
x = pd.DataFrame([[1,2,4,7,3,2]]).T
y = x.shift(1)
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谢谢!
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