如何解决使用交叉验证时如何计算预测区间在 R 中？
我想为我的回归模型找到预测区间。这是一个多元自适应回归样条 (MARS) 模型。
R 中的 earth 包提供了一个方差模型来估计预测区间。但是，我不清楚这里的正确程序是什么。我的观察相对较少，因此最终没有单一的测试集来评估性能。在第一步中，我使用交叉验证（在 caret 包中）来确定最佳超参数并估计预测误差（在我的情况下为 RMSE）。之后，我可以使用在完整输入数据集上估计的最终模型来估计预测间隔。但是，我觉得这样我会得到有偏见的结果，因为我没有估计未见数据的预测区间。
这里的合法方法是什么？
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