带复位的累积条件乘积

如何解决带复位的累积条件乘积

我有一个很大的 xts 对象。但是，该示例位于 data.frame 中的两列数据子集中。当第二列 df$rt 小于 0 时，我想计算（在新列中）第一列 df$dd 的累积乘积。每当 df$dd 为 0 我想重置再次累积到0。因此，对于 df$dd 小于 0 的下一个实例，df$rt 的累积乘积再次开始。

以下示例数据框将所需结果添加为第三列 df$crt，以供参考。请注意，已应用了一些四舍五入。

    df <- data.frame(
  rt = c(0,0.0171,0.0796,0.003,0.0754,-0.0314,0.0275,-0.0323,0.0364,0.0473,-0.0021),dd = c(0,-0.0657,-0.0013,-0.018,-0.0012,-0.0016,-0.0856),crt = c(0,0.171,0.0981,0.0415,0.473,0.045)
)

我尝试了 with、ifelse 和 cumprod 的各种组合，例如：

df$crt <- with(df,ifelse(df$dd<0,cumprod(1+df$rt)-1,0))

然而，这不会在 df$dd 中的 0 之后重置累积乘积，它只会写入 0 并在 df$rt 再次低于零时继续之前的 df$dd 累积。>

我想我缺少某种计数器来启动重置。请注意，我正在使用的数据框很大。

解决方法

通过对逻辑向量 (dd == 0) 的累积总和创建一个分组列，使其在 dd 为 0 的位置增加 1，然后使用 replace 和条件进行累积乘积在 'rt' 中仅在 'dd' 不等于 0 的地方

library(dplyr)
df %>% 
    group_by(grp = cumsum(dd ==  0)) %>% 
    mutate(crt1 = replace(dd,dd != 0,(cumprod(1 + rt[dd!=0]) - 1))) %>%
    ungroup %>%
    select(-grp)

-输出

# A tibble: 11 x 4
        rt      dd    crt   crt1
     <dbl>   <dbl>  <dbl>  <dbl>
 1  0       0      0      0     
 2  0.0171 -0.0657 0.171  0.0171
 3  0.0796 -0.0013 0.0981 0.0981
 4  0.003   0      0      0     
 5  0.0754 -0.018  0.0754 0.0754
 6 -0.0314 -0.0012 0.0415 0.0416
 7  0.0275  0      0      0     
 8 -0.0323  0      0      0     
 9  0.0364  0      0      0     
10  0.0473 -0.0016 0.473  0.0473
11 -0.0021 -0.0856 0.045  0.0451

---

或者使用 base R

with(df,ave(rt * (dd != 0),cumsum(dd == 0),FUN = function(x)
        replace(x,x != 0,(cumprod(1 + x[x != 0]) - 1))))

-输出

 [1] 0.00000000 0.01710000 0.09806116 0.00000000 0.07540000 0.04163244 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.04730000 0.04510067