如何解决如何从 varest 对象中提取残差的相关矩阵？
我估计了一个 var 模型，问题是是否可以只提取残差的相关矩阵？
Var1 <- VAR(vardata1,p = 1,type = "const") #estimation of the var model
summary(Var1) #showing summary --> correlation matrix is part of it.
解决方法
您可以通过使用 summary() 函数的一些额外步骤来获得残差的相关矩阵。
summary(Var1)$corres
# var1 var2
# var1 1.00000000 -0.01372398
# var2 -0.01372398 1.00000000
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