quadprog::solve.QP

如何解决quadprog::solve.QP

quadprog 的功能是这样的：solve.QP(Dmat,dvec,Amat,bvec,meq=0,factorized=FALSE)

我的目标函数是：

我的两个约束是：

现在我的目标是确定单个参数。

1) 第一个参数 Dmat：

一般表示法是：

计算矩阵D即Dmat：

并且因为 D 是对称的，所以解是

2) 第二个参数 dvec：目标函数的线性部分

3) 第三个参数 Amat：这是约束的左侧

4) 第四个参数 bvec：这是约束的右侧

5) 第五个参数 meq 为零，因为只有不等式约束

6) 第六个参数 factorized：见问题

现在我必须将这六个参数放在函数 solve.QP() 中。但在这里我确定需要进一步的“转型”......

• 当您查看 package description 时，二次部分乘以 0.5，线性部分为负

• 此外，约束的定义也不同 - >= 符号

问题：

1. 我必须如何“转换”solve.QP() 的前四个参数
2. 最后一个参数 factorized 有什么影响
3. 如何最大化函数 solve.QP()

非常感谢！

编辑：我现在已经按照 G. Grothendieck 的链接中的建议完成了我的“转换”——我希望我做的一切都正确？！

当我更改参数 factorized=TRUE 时，我得到了 x1=2 和 x2=4 的预期解决方案。

在帮助中提到了 R^-1。但遗憾的是，我不知道这意味着什么......感谢任何提示。