关于多头与空头订单自动化的问题

如何解决关于多头与空头订单自动化的问题

我一直在编写松树编辑器脚本，当先前的蜡烛收盘价（和当前价格）高于 Ichimoku Cloud 指标的“Lead Line 1”和“Lead Line 2”时，该脚本应该下多头订单，以及当先前蜡烛收盘价（和当前价格）低于两条线时的空头订单。此外，当下单时，止损应设置为高于（空头头寸）或低于（多头头寸）ATR 2 倍的入场价格。这通过蜡烛上方和下方的拖尾线直观地显示出来。止盈应该是止损和入场价之间的差值的 1.5 倍。

正如您从我的屏幕截图中看到的，多头和空头条目似乎可以在任何地方进行，而且我不太确定止损和止盈函数是否也能正常工作。

这张图显示了在云内和云下都持有多头头寸（这两种情况我都不想要）

这张照片显示了在云层上方的空头头寸，这也不应该发生。

有没有人有解决这个问题的方法？我将附上我的代码，但如果您能提供任何帮助或建议，我将不胜感激。

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud,STC,CMF,and ATR Strategy",shorttitle="Strategy",overlay=true)

// Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input(defval=20,minval=1,title="Ichimoku Conversion Line Length",group="Ichimoku Cloud")
basePeriods = input(30,title="Ichimoku Base Line Length",group="Ichimoku Cloud")
laggingSpan2Periods = input(120,title="Ichimoku Lagging Span 2 Length",group="Ichimoku Cloud")
displacement = input(60,title="Ichimoku Displacement",group="Ichimoku Cloud")
donchian(len) => avg(lowest(len),highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine,baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

p1 = plot(leadLine1,offset = displacement - 1,color=color.green,title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2,color=color.red,title="Lead 2")
fill(p1,p2,color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)

// Average True Range (ATR)
ATR = atr(input(defval=14,type=input.integer,title="ATR",group="Averge True Range (ATR)"))[1]
Multip = input(defval=2,title="Multiplier",group="Averge True Range (ATR)")

// Risk to Reward Ratio (RR)
rr = input(defval=2.0,title="Risk to Reward Ratio",group="Risk to Reward Ratio")

// Stop Loss & Target Price
longStopPrice = low - ATR * Multip
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)

shortStopPrice = high + ATR * Multip
shortStopDistance = close + shortStopPrice
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)

plot(longStopPrice,"Long Stop Loss")
plot(shortStopPrice,"Short Stop Loss")

// Long vs. Short Positon
validLong = close[1] > leadLine1 and close[1] > leadLine2
validShort = close[1] < leadLine1 and close[1] < leadLine2

// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long",long=strategy.long,when=validLong)
strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,when=validShort)

// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit",from_entry="Long",limit=longTargetPrice,stop=longStopPrice,when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit",from_entry="Short",limit=shortTargetPrice,stop=shortStopPrice,when=strategy.position_size < 0)

非常感谢！

解决方法

尝试绘制没有偏移的 Leadline。这两行的情节和实际数据可能会令人困惑。

,

你必须考虑位移。当引导线偏移到未来时，当前收盘价实际上高于/低于引导线的历史值。例如

validLong = close[1] > leadLine1[displacement - 1] and close[1] > leadLine2[displacement - 1]