rcpparmadillio 中的自微分函数？

如何解决rcpparmadillio 中的自微分函数？

我想通过 Rcpp 计算函数 f 的导数。我刚刚找到了一些资源 https://cran.r-project.org/web/packages/StanHeaders/vignettes/stanmath.html，使用 stan 标头和 rcppEigen。由于我所有的程序都是由 rcpparmadillio 编码的，我想知道如何通过 rcpparmadillio 和 stan 头（可能是其他 AD 包）访问自衍生函数。

 #include <RcppArmadillo.h>

// [[Rcpp::plugins("cpp11")]]
// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]]
#include <RcppArmadilloExtensions/sample.h>
using namespace Rcpp;
using namespace arma;
using namespace std;


/* function */
// [[Rcpp::export]]
doule f(arma::rowvec x){
 arma::mat yy=x.t()*x;
 double res=arma::sun(x);
 rerutn(res);
}

解决方法

（目前非常新）tsetsad 包为 ETS（“平滑”）时间序列模型的上下文执行此操作，依赖于包 TMB 的功能。然后由包 tsets 使用它本身使用 RcppArmadillo。

所有这些都是相当新的，我自己还没有机会深入了解——但它提供了一个非常令人兴奋的工作演示。