彭博商品期限结构数据

如何解决彭博商品期限结构数据

我正在寻找一种方法，可以在 Excel 插件中从彭博下载每日 WTI 原油 (CL) 期限结构数据。

我的目标是创建一个如下所示的表格：对于每份期货合约，我都需要 lat 价格和到期天数。

日期	CL1		CL2
1.1.12	PX_Last	FUT_ACT_DAYS_EXP	PX_Last	FUT_ACT_DAYS_EXP

我尝试了 FUT_ACT_DAYS_EXP 代码，但对于历史价格系列，它不可用。是否有不同的方式可以从 BB 接收到期日的期限结构数据？

非常感谢！

解决方法

自从我看到这个已经有几年了，但你使用的是通用代码，而 FUT_ACT_DAYS_EXP 很可能期望一个实际的合同，例如CLU1。有一个字段可用于将泛型转换为实际作为时间序列，即使用 BDH，但您必须在 FLDS 上进行检查。一旦你有了它，你就可以使用 BDH 来获取价格和到期天数。请记住，对于每个日期一个 BDH，这将是一种非常限制的方法。

或者询问 HELP HELP，他们应该会给你一个可靠的答案。不幸的是，我不再访问终端，但我曾经非常参与构建此类分析。

通用合约 CL1 Comdty 有一个历史字段 FUT_CUR_GEN_TICKER。所以你可以拉回 PX_LAST 和 FUT_CUR_GEN_TICKER 的时间序列。

然后您可以将这些基础合约代码输入到 LAST_TRADEABLE_DT 的 BDP 调用中并减去 PX_LAST 日期。如果不需要，您可以隐藏中间列。

最后的结果，中间列 D 被隐藏了：

注意。我在这里使用数组函数（注意公式中的 # 符号），而不是硬编码范围。如果您想更改历史范围，它会更加灵活。多个 BDP 调用是不必要的，但彭博插件可能会在任何情况下缓存它们。如果性能是一个问题，您可以使用 UNIQUE() 函数将底层合约名称列表放入查找表中。