如何解决一次只允许一次算法交易 - python
我有一个固定期限退出的交易算法。我的问题是我只想让算法一次有 1 个未平仓头寸，所以我们在时间 t 进入交易并在说时间 t+4 退出并忽略来自 {{ 1}}。目前，我有一列Long_Trade 带有入场信号，并希望它看起来像信号，如下所示：
| Long_Trade | 信号 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
Long_Trade 的代码是：
Long_Trade = np.where(( Long_Sentiment
根据这个标准，Long_Trade 可以在很长一段时间内显示 1，但我只对一次输入一个 Long_Trade 感兴趣。在当前状态下，我的代码将处理 1 的所有实例的所有 Long_Trades。
Long_Price_Entry = np.where(( Long_Trade == 1 ),Price,0)
Long_Price_Exit = np.where(( Long_Trade ==1 ),Price.shift( -4),0)
有人可以告诉我如何编写一个函数来创建上面的“信号”列，该列将过滤 Long_Trades，以便在看到 1 的第一个实例后，算法在 4 个周期过去之前不会识别另一个 Long_Trade。 谢谢
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