如何解决热修复事件研究中股票价格的错误
我尝试使用单一指数模型来确定事件对股价的影响。但是,我有以下错误。请帮我解决这个问题
import eventstudy as es
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import pandas as pd
============== 下载数据
import yfinance as yf
INFY = yf.download('ITC.NS','2020-01-01','2020-12-31')
BSE = yf.download('^BSESN','2020-12-31')
========# 到数据框
Infy= pd.DataFrame(INFY)
Bse = pd.DataFrame(BSE)
========================
Infy_ret = Infy['Close']/Infy['Close'].shift(1)
Bse_ret = Bse['Close']/Bse['Close'].shift(1)
Infy_ret['ret']=Infy_ret.dropna(axis=0)
Bse_ret ['ret'] =Bse_ret.dropna(axis=0)
========================
from eventstudy import Single,models
event = Single(
models.market_model,{'security_returns':Infy_ret['ret'][1:],'market_returns':Bse_ret['ret'],'event_date' : np.datetime64('2020-05-17'),'event_window':(-20,20)}
)
====================
event.results(decimals = [3,5,3,2,2])
============== 我收到这个警告 C:\Users\achie_000\Anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py:2389:FutureWarning:不推荐使用方法 .ptp,将在未来版本中删除。改用 numpy.ptp。 返回 ptp(axis=axis,out=out,**kwargs)
和 如果我更改事件窗口,我也会得到相同的情节答案,结果不会改变
result = event.plot()
但是。为表
event.results(decimals = [3,2])
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