如何解决使用 LASSO 回归控制回归器数量的方法对于时间序列回归/在不同数据集上的应用应该是稳定的
如果可能，我想使用数学上可靠的方法或方法来确定（理想情况下预先确定）使用 LASSO 回归的回归量的数量？在不同的数据集上使用相同或不同的调整参数显然会导致每个数据集的非零回归量的数量不同。 但是，我非常担心我的计划不可行，因为每个数据集的调整参数各不相同，并且每个数据集在回归量的大小方面也有自己的特征，但也许有人有想法？
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