币安 WebSocket 订单簿 - 深度每次都在变化 btcusdt@depth@100msbtcusdt@depth

如何解决币安 WebSocket 订单簿 - 深度每次都在变化 btcusdt@depth@100msbtcusdt@depth

以下是通过 Biance 的 Websocket API (Documentation Here) 订阅订单簿信息的 Python 脚本。

在两个请求（btcusdt@depth 和 btcusdt@depth@100ms）中，每个 json 负载都以不同的深度流式传输。
请阐明这可能是什么原因？难道我做错了什么？或者他们可能对要获取的订单簿的深度有特定的标准？

import json
import websocket

socket='wss://stream.binance.com:9443/ws'

def on_open(self):
    print("opened")
    subscribe_message = {
        "method": "SUBSCRIBE","params":
        [
         "btcusdt@depth@100ms"
         ],"id": 1
        }

    ws.send(json.dumps(subscribe_message))

def on_message(self,message):
    print("received a message")

    ###### depths of bid/ask ######
    d = json.loads(message)
    for k,v in d.items():
        if k == "b":
            print(f"bid depth : {len(v)}")
        if k == "a":
            print(f"ask depth : {len(v)}")

def on_close(self):
    print("closed connection")

ws = websocket.WebSocketApp(socket,on_open=on_open,on_message=on_message,on_close=on_close)

ws.run_forever()

btcusdt@depth@100ms

opened
received a message
received a message
bid depth : 3
ask depth : 12
received a message
bid depth : 14
ask depth : 12
received a message
bid depth : 17
ask depth : 24
received a message
bid depth : 14
ask depth : 16
received a message
bid depth : 3
ask depth : 5
received a message
bid depth : 16
ask depth : 6
.
.
.

btcusdt@depth

opened
received a message
received a message
bid depth : 135
ask depth : 127
received a message
bid depth : 125
ask depth : 135
received a message
bid depth : 95
ask depth : 85
received a message
bid depth : 68
ask depth : 88
received a message
bid depth : 119
ask depth : 145
received a message
bid depth : 127
ask depth : 145
.
.
.

解决方法

您的代码读取过去 100 毫秒或 1000 毫秒的差异长度（未指定时间范围时的默认值）。 IE。远程 API 仅发送差异，而不是完整列表。

差异的长度是预期的。

---

示例：

订单簿有 2 个出价和 2 个要价：

• 要价 1.02，金额 10
• 要价 1.01，金额 10
• 出价 0.99，金额 10
• 出价 0.98，金额 10

在此时间范围内，会增加一个出价并更新一个要价。所以消息返回：

"b": [
    [ // added new bid
        0.97,10
    ]
],"a": [
    [ // updated existing ask
        1.01,20
    ]
]

您的代码将此消息读作

bid depth: 1
ask depth: 1

在另一个时间范围内，更新了两个出价

"b": [
    [ // updated existing bid
        0.98,20
    ],[ // updated existing bid
        0.99,20
    ]
],"a": [] // no changes

所以你的代码将其读作

bid depth: 2
ask depth: 0