如何解决异常回报R
我正在尝试计算 R 中倍数股票交易所上倍数年的倍数股票的累积异常回报，窗口为 +1 天 -1 天。我可以从那里使用任何 R 包吗？ 我想过异常回报，但这是否意味着我需要循环 3 次 - 1 次用于股票代码，1 次用于市场交易，1 次用于年度？
library(dplyr)
library(tidyquant)
devtools::install_github("axelperschmann/AbnormalReturns")
library(AbnormalReturns)
date <- data$date
tickers <- data$tic
exchange <- data$exchange
price_data <- tq_get(tickers,from = '1990-01-01',to = '2021-03-01',get = 'stock.prices')
ret_data <- price_data %>%
group_by(symbol) %>%
tq_transmute(select = adjusted,mutate_fun = periodReturn,period = "daily",col_rename = "ret")
sapply(tickers,function(x){
tryCatch({
abnormalReturn(prices_stock = x,prices_market = y,from = z,to = z,model = "marketmodel",estimationWindowLength = 10,c = 10)
},error = function(u) NULL)
})
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