具有不同视野的滚动原点交叉验证？

如何解决具有不同视野的滚动原点交叉验证？

我有一个 2010 年至 2016 年期间的时间序列训练数据集，其观测次数列在下表中。我想在 R 中执行滚动原点交叉验证，其中初始折叠使用 2010 年的观察作为训练，2011 年作为测试。第二部分使用 2010 年和 2011 年的 daa 作为训练，2012 年作为测试等。 我尝试了不同的函数，例如 rolling_origin 和插入符号 trainControl 但遗憾的是它似乎只适用于 1 个预测范围值和 1 个跳过值。我非常感谢任何帮助，尤其是代码示例！

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
614	617	599	677	881	1215	1208

解决方法

设 x 为数据，y[i] 为 x[i] 的年份。然后计算 u[i] 作为第 i 个唯一年份中最后一个数据点的索引，并迭代训练和测试集中最后一个点的索引。在下面的代码中，我们返回每次迭代的训练和测试数据，但您可以用您需要的任何计算替换标有 ## 的行。

y <- c(2000,2000,2001,2002)
x <- 11:16

u <- unique(findInterval(y,y))  # 3,5,6

# input is last index of training and test sets in x
f <- function(itrain,itest) {    
  train <- x[ seq(1,itrain)]
  test <- x[ seq(itrain+1,itest) ]
  list(train = train,test = test)  ##
}
L <- Map(f,itrain = head(u,-1),itest = tail(u,-1))
names(L) <- y[ u[-1] ]

str(L)

给出这个命名列表，其中名称是测试集的年份：

List of 2
 $ 2001:List of 2
  ..$ train: int [1:3] 11 12 13
  ..$ test : int [1:2] 14 15
 $ 2002:List of 2
  ..$ train: int [1:5] 11 12 13 14 15
  ..$ test : int 16