如何解决使用 glmLasso 函数在 LASSO 模型中包含固定效应 (R)
因此，在看到 Belloni 等人(Link) 完成的方法后，我正在寻求一种方法，将固定效应包含到 LASSO 回归中。但是，他们指定了惩罚固定效应项之间给定相关性的数学方法，而我只是不够聪明，无法将其转换为代码。
我已经看到 glmmLasso 似乎启用了固定效果，但进入了 LASSO 估计，但由于某种原因我无法弄清楚。我有一个包含因变量 (Tobins Q) 和所有其他我想包含的变量的数据框，但我无法让它工作并且通过 ID（数据框中的标识符）链接似乎不起作用。
glmmLasso(fix = TobinQ ~ .,rnd = NULL,data=dtrain,family = gaussian(link = "ID"))
对 glmmLasso 或任何其他将固定效果包含到 LASSO 中的任何帮助将不胜感激
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