如何解决尝试使用新列 (XTS) 中的先前值创建新列
我正在使用 R 和 xts 创建一个理论场景,其中将 10k 投资于一只股票,看看它会如何增长。我可以做任何事情,直到计算股票回报,但我不知道如何在 xts 中添加一个新列,以使用 10k 并估计随时间的增长。
简单地说,我如何让 xts 创建一个新列,其中 x (10K) 是起始值,之后的每个点都是上个月的 x*returns?
到目前为止我的代码:
quantmod::getSymbols("^GSPC",src="yahoo")
GSPC.Returns <- quantmod::periodReturn(GSPC)
GSPC.Returns <- GSPC.Returns*100+100
y <- GSPC.Returns["2019/"]
x <- 10000
y$blargh <- x*y[,"monthly.returns"] # This is the problematic line
解决方法
看来您正在寻找累积产品。我想您可能会发现 cumprod
函数很有帮助。这会返回预期的结果吗?
GSPC.Returns <- quantmod::periodReturn(GSPC)
GSPC.Returns <- GSPC.Returns*100+100
y <- GSPC.Returns["2019/"]
x <- 10000
y$blargh <- ave(y / 100,FUN = cumprod) * x
> y
monthly.returns blargh
2019-01-31 107.86844 10786.84
2019-02-28 102.97289 11107.52
2019-03-29 101.79243 11306.62
2019-04-30 103.93135 11751.12
...
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