有没有办法在一个事件研究中控制同一组的多种治疗？

如何解决有没有办法在一个事件研究中控制同一组的多种治疗？

我们正在研究由于更换公司经理而导致的公司回报变化。到目前为止，我们已经编译了一个数据表，看起来像这样：

公司	经理	月	Eventwindow	返回
1	1	2015-05-31	-3	83.1
1	1	2015-06-30	-2	82.5
1	1	2015-07-31	-1	82.7
1	2	2015-08-31	0	81.4
1	2	2015-09-30	1	78.0
1	2	2015-10-31	2	75.2
1	2	2015-11-30	3	75.1
1	2	2015-12-31	-3	74.3
1	2	2016-01-31	-2	78.2
1	2	2016-02-29	-1	69.4
1	3	2016-03-31	0	63.1
1	3	2016-04-30	1	62.3
1	3	2016-05-31	2	60.5
1	3	2016-06-30	3	46.7
1	3	2016-07-31	-3	43.9
1	3	2016-08-31	-2	39.2
1	3	2016-09-30	-1	38.4
1	4	2016-10-31	0	35.6
1	4	2016-11-30	1	31.8
1	4	2016-12-31	2	40.0
1	4	2017-01-31	3	44.1

在 this 线程中 Gregor Thomas 和 Wimpel 的大力帮助下，我们使用此代码实现了上述数据表：

DT <- fread("Firm      Manager      Month      Eventdate      Change
  
  1          1       2015-05-31                   
  1          1       2015-06-30                                 
  1          1       2015-07-31                   
  1          2       2015-08-31       0            
  1          2       2015-09-30                    
  1          2   (...) "

#add id 列

DT <- DT[,id := .I ]

#set key 加入

setkey(DT,id)

#perform 滚动连接到最近的 Change == 0，获取 id 并减去

DT <- DT[,change2 := id - DT[Eventdate == 0,] [DT,x.id,roll = "nearest"]]

，其中 change2 是具有滚动连接的列。

从第一个表中，您可能会看到我们有多个处理日期，即同一公司在多个时间点 Eventwindow = 0。因此，当我们绘制回报时，我们有例如83.1、74.9 和 43.9 作为“-3”的观测值，依此类推。

在运行 ggplot 时是否有可能以某种方式将这三种效果彼此分开？到目前为止，我们已经使用以下代码进行绘图，但似乎由于每个事件日期在公司内部和公司之间都有许多“重复”，因此只返回了一条非常平坦的线。使用“facet_wrap = (~Firm)”时，回报差异更大。

frame <- data.frame(DT$change2,DT$Return)

as.numeric(frame$DT.Active_Share)

final <- ggplot(data = frame) + 
  geom_smooth(mapping = aes(x = DT$change2,y = DT$Return)) + 
  ylab("Return") + 
  xlab("Time") + 
  xlim(-12,12) +
  ylim(-100.0000,100.00000) + 
  ggtitle("Return before and after change")


final

编辑 1：根据要求，这里有一些可重现的数据：

structure(list(Group_Investment = c("Firm 1","Firm 1","Firm 1"
),ISIN = c("NO123","NO123","NO123"),FundId = c("FS321","FS321","FS321"),SecId = c("FS231","FS231","FS231"
),ManagerName = c("John Doe","John Doe","Don Joe","Don Joe"),change2 = -3:2,Month = structure(c(16586,16616,16647,16678,16708,16739),class = c("IDate","Date")),Return = c(83.10196,80.62931,80.36999,73.73783,75.22196,73.36678),Manager_Status = c("sole_manager","sole_manager","sole_manager")),.internal.selfref = <pointer: 0x000001b14db01ef0>,row.names = c(NA,-6L),class = c("data.table","data.frame"))

欢迎任何帮助，因为我们对 R 的使用还很陌生。