如何解决使用 summary_col 时的回归输出
我正在使用彭博的财务数据进行多重回归。
四因子回归:
model = smf.ols("Excess_SRI ~ Market + Default + Option + Equity ",data= df).fit(cov_type='HAC',cov_kwds={'maxlags':1})
然后我利用 summary_col
创建一个带有重要星星的表格:
dfoutput = summary_col([model],stars=True,float_format='%0.6f')
print(dfoutput)
输出:
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Excess_SRI
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Intercept 0.001179***
(0.000172)
Market 0.719064***
(0.021202)
Default 0.050164***
(0.011609)
Option 0.140958***
(0.023084)
Equity 0.037716***
(0.006068)
R-squared 0.915116
0.916537
===========================================================
Standard errors in parentheses.
* p<.1,** p<.05,***p<.01
我的问题很简单。由于截距是每月一次,我想对其进行年化。我的问题是,有没有办法显示乘以 12?可能已经是一个百分比?
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