PSY Augmented Dickey Fuller 测试不会在 R 中运行每日数据

如何解决PSY Augmented Dickey Fuller 测试不会在 R 中运行每日数据

对于我的硕士论文，我想对每天的比特币数据进行实时监控，总共有 2400 次观察。当尝试在 R 中运行 PSYmonitor 包时，它会给出错误消息“系统在计算上是奇异的：倒数条件数 = 1.86589e-16”链接到示例：https://cran.r-project.org/web/packages/psymonitor/vignettes/illustrationBONDS.html

我注意到如何实时监控泡沫：作者使用的标准普尔 500 指数月度数据的经验控制规模为 2 年。这些是用于每月数据的 R 设置：

y        <- spread$value
obs      <- length(y)
r0       <- 0.01 + 1.8/sqrt(obs)
swindow0 <- floor(r0*obs)
dim      <- obs - swindow0 + 1
IC       <- 2
adflag   <- 6
yr       <- 2
Tb       <- 12*yr + swindow0 - 1
nboot    <- 99

我想知道因为我使用的是每日数据，所以我是否应该更改此处列出的任何这些参数设置以使其与每日数据兼容？有没有人可以更改代码，以便它为日常数据运行？我使用的 R 帮助文件：https://cran.r-project.org/web/packages/psymonitor/vignettes/illustrationBONDS.html

希望有人能帮忙！您将成为救生员。

米歇尔