在逐年固定效应与州特定线性时间趋势之间进行选择

如何解决在逐年固定效应与州特定线性时间趋势之间进行选择

我有一个关于固定效应的随机问题，我想和你澄清一下。假设一项研究是逐年逐个州进行的，其中每个人都随着时间的推移进行跟踪（面板），并且我正在添加州固定效应、年固定效应以及逐年固定效应。这是否意味着我可能会遇到多重共线性问题？这样的事情也会吸收所有的可变性，我们将无法获得正确的系数估计吗？

在 Stata 中，我正在做类似 reg y x i.year##i.statefip [aw=population],vce(robust)

或者我应该做一些像 reg y x i.year i.statefip c.year#i.statefip [aw=population],vce(robust) 之类的事情，就像添加状态特定的时间趋势一样。

解决方法

如果您有面板数据集，最好先xtset，而不是尝试使用常规的 reg 命令。如果您将 FE 与 xtreg 一起使用，那么首先，会自动生成状态级固定效果（并且您不必弄乱 OLS 中的语法——不知道为什么要如果您有面板数据，则首先使用常规 OLS）。然后你可以在 i.year 中包含你的时间固定效应。最后，只有 i.statefip 和 i.year，因为它们都是分类的而不是连续的。如果您还有其他问题，请告诉我。