如何解决在 R 中测量给定日期附近的股票回报
Date PriceClose DailyReturn Ticker
2019-09-10 56.2 0.0012 DNB.OL
2019-09-11 56.4 0.0036 DNB.OL
Date Ticker Recommendation broker
2019-07-10 DNB.OL BUY GoldmanSachs
2019-09-03 DNB.OL BUY JPMorgan
Imagine the results looking something like this:
Days from Recommendation
RecDate -10 -9 -8 ... -1 0 1 ... 9 10
2019-07-10 0.97 0.98 0.96 0.99 1 0.99 1.13 1.12
所以我们正在尝试研究股票推荐的影响。 我们的数据集由发布建议的日期、股票代码和建议组成。 我们想看看推荐发布前后10天的股价走势。
示例： 获取 2019-2020 年 Apple 的股价。确保您有一列显示每日收益。比如说2019年的7月10日、8月5日和9月3日，发出买入建议。如何创建一个模型来衡量这些日期之前 10 个交易日和之后 10 个交易日的回报。
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