回测多种投资组合优化和交易策略

我想对交易策略 + 投资组合优化进行回测，但我之前从未使用过回测程序。我认为我对 python 很满意。

我的交易逻辑（投资组合优化后）的输出是我的投资组合中每天持有的股票字典。我有大约 21 天和每天 50 天。没有价格信息。例如，

exist

我每天有大约 50 种不同的组合。

有没有办法用这些信息回测我的策略？

从我在 backTrader 中看到的文档来看，它只能执行简单的算法操作，例如，如果今天的收盘价高于昨天的收盘价，则买入，或者移动平均线交叉。

backTrader 是否可以采用像我这样的策略，我向它提供在某一天买入或卖出多少特定股票？

如果不能，有没有更好的方法来测试我的策略？