如何解决计算年度回报的标准差
我有一个 Pandas DataFrame，每日累积回报为两个 etf！ ETF 1 有 795 个条目（日期）和 ETF 2 645 个条目（日期）！我已经计算了 CAGR（平均年化收益率）、最大回撤等，但我对如何计算年化收益率标准偏差感到困惑，因为我有超过 365 天！任何帮助将不胜感激！
解决方法
您可以使用 numpy.std。
例如：
import numpy as np
A = np.random.rand(100)
print(np.std(A))
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