如何解决来自 GARCH 方差的方差协方差矩阵
我对 Python 非常陌生,我想为 GARCH 方差预测创建一个方差协方差矩阵。我已经估计了 252 天 GARCH 方差的滚动预测,我想创建 252 个矩阵,每天一个。我有一个表格,用于预测 10 种不同股票的 GARCH 方差:
我想每天构建一个 10 x 10 的矩阵,如下所示。
假设股票之间的相关性是常数,所以协方差的公式(i,j) = corr(i,j) * sqrt(Var(i)) * sqrt(Var(j)).
非常感谢帮助:)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。