如何解决解释 auto.arima() 的输出
我正在尝试解释 R 的以下预测输出。
我想知道如何解释ARIMA(0,1,2)(0,1)[12]？
我熟悉 AR 和 MA，但什么是 SMA？
> library(forecast)
> auto.arima(Gas.ts)
Series: Gas.ts
ARIMA(0,1)[12]
Coefficients:
ma1 ma2 sma1
-0.1415 -0.2152 -0.7282
s.e. 0.0736 0.0835 0.0561
sigma^2 estimated as 2.89e+13: log likelihood=-3234.11
AIC=6476.23 AICc=6476.44 BIC=6489.24
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