如何解决用 plm R 包中的 pgmm 函数估计经济增长方程
对我来说，发布这个问题有点尴尬。但是，我在使用 GMM 估计器方面非常新手，并且在 Internet 上搜索了很长时间后，我没有找到对此的明确解释。问题是我的数据包括 95 个横截面和 4 个时间段。我试图通过 GMM 系统（Blundell 和 Bond 1998）用经济增长率（由人均 GDP 的对数之差表示）并包括初始 GDP 来估计一组国家的经济增长回归人均（考虑索洛模型中的收敛）和作为回归变量的平均投资份额。因此，忽略国家和时间指标，我的回归应该是这样的：
lnY1-lnY0 = B0 + B1lnY0 + B2ln(I/Y) + u
我从一篇著名论文中下载了一个数据库，作者似乎创建了一个变量 lnY1-lnY0、一个变量 lnY0 和一个 ln(I/Y) 并进行了估计。这让我认为估计可能会按照 R 存储库中 pgmm 描述中的示例代码进行。那是
z2 <- pgmm(dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital),list(1,1,1)),data = EmplUK,effect = "twoways",model = "onestep",gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) + log(capital),lag.gmm = c(2,99),transformation = "ld")
summary(z2,robust = TRUE)
但是，我无法复制结果，因为我有点困惑。我的问题是系统 GMM 使用变量的滞后作为工具，但在这种情况下，因变量的滞后也是一个回归量。事实上，如果我们将 lnY0 传递到右手边，我们将得到的只是水平回归。
因此，我想知道在 plm 包中使用 pgmm 函数时，是否应该分别构建所有三个变量（lnY1-lnY0、lnY0 和 ln(I/Y)）并按照我在等式中进行估计在这里显示，或者我是否应该使用其他变量设置。然后，我的问题不是关于 pgmm 函数的一般问题，而是关于在经济增长回归的情况下使用 pgmm，包括收敛项作为回归量 (Y0)。然后，如果你们中的任何人都可以编写一个示例代码来估计我刚刚提出的方程，那就太好了（当然，您不需要提供任何示例数据，示例代码就足够了）。鉴于我只有 4 个时间段，我只想在示例代码中使用列表中的 1 个滞后 (list(1,1))
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