如何解决SQL Server 填补了时间序列中的空白
我在处理 sql 请求时遇到问题。
我有两个表,一个表示日期向量,另一个表示不同证券的价格时间序列:
日期:
DateId | 日期 |
---|---|
1 | 2021-01-01 |
2 | 2021-01-02 |
3 | 2021-01-03 |
时代系列:
SecurityId | DateId | 值 |
---|---|---|
1 | 1 | 0.25 |
1 | 3 | 0.32 |
2 | 1 | 0.41 |
2 | 2 | 0.67 |
时间序列可能有间隙,例如在上表中,SecurityId=1 在 DateId=2 处没有任何行,SecurityId=2 在 DateId=3 处没有任何行。
我需要构建一个请求,用时间序列中的最后一个值填补空白。 导致所有证券和所有日期的值如下:
SecurityId | DateId | 值 |
---|---|---|
1 | 1 | 0.25 |
1 | 2 | 0.25 |
1 | 3 | 0.32 |
2 | 1 | 0.41 |
2 | 2 | 0.67 |
2 | 3 | 0.67 |
我尝试开始用正确的连接匹配所有日期
SELECT * from [TimeSerie] px RIGHT JOIN Dates dt on dt.DateId = px.Dateid
不幸的是,这不起作用,因为 DateId 上的相等性总是存在匹配的安全性,所以我没有得到没有值的 TimeSeries 行。
我正在研究 sql Server 标准 2019,我的目标是基于单个查询的解决方案(避免使用临时表或游标的过程)。
解决方法
您可以使用 cross join
生成行,然后使用 left join
:
select d.*,s.*,ts.value
from dates d cross join
(select distinct securityid from timeseries) s left join
(select ts.*,lead(ts.dateid) over (partition by securityid order by dateid) as next_dateid
from timeseries ts
) ts
on s.securityid = ts.securityid and
d.dateid >= ts.dateid and
(d.dateid < ts.next_dateid or ts.next_dateid is null);
这假设 dateid
是连续的,这似乎是一个合理的假设。
一种方法是使用 CTE 和窗口化的 COUNT
将数据分组,然后获取该组的 MAX
值:
--Sample data
WITH Dates AS(
SELECT *
FROM (VALUES(1,CONVERT(date,'2021-01-01')),(2,'2021-01-02')),(3,'2021-01-03')))D(DateID,[Date])),TimeSerie AS(
SELECT *
FROM (VALUES(1,1,0.25),(1,3,0.32),0.41),2,0.67))V(SecurityID,DateID,[Value])),--Solution
DateSeries AS(
SELECT DISTINCT
D.DateID,D.[Date],TS.SecurityID
FROM Dates D
CROSS JOIN TimeSerie TS),Groups AS(
SELECT DS.SecurityID,DS.DateID,TS.[value],COUNT(TS.[Value]) OVER (PARTITION BY DS.SecurityID ORDER BY [Date]) AS Grp
FROM DateSeries DS
LEFT JOIN TimeSerie TS ON DS.SecurityID = TS.SecurityID
AND DS.DateID = TS.DateID)
SELECT G.SecurityID,G.DateID,MAX([Value]) OVER (PARTITION BY G.SecurityID,G.Grp) AS [Value]
FROM Groups G;
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