如何解决R中随机过程的模拟
我正在尝试使用不变性原理在 [0,1] 上模拟 Ornstein-Uhlenbeck 过程。 Mu、sigma 和 theta 是选定的常数。我用 R 试过这段代码:
#(1) Invariance principle
n <- 1000
j<- 10
t <- seq(0,1,length=n)
theta <- 1
delta <- diff(exp(2*theta*t))
mu <- 1.2
sigma <- 0.3
U = replicate(j,{
bm <- c(0,cumsum(rnorm(n-1,sqrt(delta))))
ou <- mu + sigma/(2*sqrt(theta))*exp(-theta*t)*bm[exp(2*theta*t)]
})
matplot(U,type = "l")
但是作为输出,我得到了非常奇怪的图表。有人能找出我的解决方案有什么问题吗?
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