Fixedeffectmodels.jl 中的常数项

如何解决Fixedeffectmodels.jl 中的常数项

我正在检查 FixedEffectModels.jl 包，我意识到在他们的 solution method 中，他们的回归模型没有截距。因此，对于单回归模型，它们运行 y = x + e 而不是 y = a + x + e。我在公式中包含了一个常数项，但与常数项相关的报告系数为零，其他统计量（如标准误差、t 值等）为 NaN。 FixedEffectsModel.jl 是否会自动向公式添加常数项。如果没有，我该怎么做？

解决方法

这不是一个真正的 Julia 或 FixedEffectsModels 问题 - 我认为您对固定效应模型的作用有误解。

参见例如这个答案在这里：https://stats.stackexchange.com/a/435865/149657 交叉验证。

简而言之，您为面板中的每个人都包含了一个常量；您可以将这些视为每个人的一个虚拟变量，每个虚拟变量取 1 的值来观察相关个体。如果您将所有单独的虚拟变量相加，它们将是一列所有虚拟变量 - 与截距完全共线。因此无法识别拦截，从而导致您所看到的问题。

看看 Cross Validated，包括我上面链接的答案中的进一步链接，也许可以阅读 Wooldridge 的介绍性计量经济学的第 13 章和第 14 章。