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Python:矢量化非线性最小二乘优化?

如何解决Python:矢量化非线性最小二乘优化?

这是基本场景。假设我有一个样本向量 y(长度为 D)和一个函数 f,它返回另一个名为 x 的长度为 D 的向量。我的目的是解决非线性最小二乘问题以找到 (f(x)-y)^2 的向量 x = 0。请注意,函数 f 是单调的,因此最小二乘问题具有唯一的最小值。进一步假设我可以计算函数的雅可比行列式,从而计算出最小二乘目标的雅可比行列式。

这个问题很容易用scipy.optimize解决。现在我们让它变得更复杂一点。 假设我有一个 N×D 数组 Y,其中包含 D 维中 N 个点的集合。我希望找到一个 N×D 数组 X,它通过函数 f 映射到 Y,即 Y = f(X)。这可以通过迭代所有 N 个点并为每个点求解最小二乘问题来解决。我想避免这种情况。有没有向量化的方法解决这 N 个非线性最小二乘问题?

理想情况下,我希望避免使用 for 循环,原因是一次评估所有 N 个点的雅可比矩阵仅比评估单个点的成本略高,因此如果有一个矢量化非线性最小二乘函数可以利用这一点。 Python中有这样的函数吗?

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