如何解决需要一个模型来预测时间序列中罕见的二元结果的概率
我有一个包含股票收益、交易量和稀有二元信号时间序列的数据集。假设信号发生在具有特定回报和交易量模式的时期。 我需要找到一个时间序列模型，根据历史回报、交易量和信号数据预测下一周期出现信号的概率。
不幸的是，我对时间序列估计没有经验。您是否有适合这些需求的计量经济学时间序列模型的建议？
感谢您的意见！
梅兰妮
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