如何解决具有重叠窗口的 Rollapply 功能
我有两个股票价格的时间序列。我想将它们相互回归，并根据之前的 250 次观察，每 125 天计算一次系数。我发现，下面的代码或多或少地做到了这一点。我唯一的问题是，使用此解决方案，窗口缩短了 1 天，因为它们不重叠。有没有一种方法可以让一个时期的最后一天也是下一个时期的第一天？
coef<- function(x){
return(lm(x[,1]~0+x[,2])$coefficient[1])
}
beta<-na.locf(rollapply(merged,width = 250,FUN=coef,by.column = F,align = "right",by=125),fromLast = T)'
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