在 data.table 中的两列上滚动函数

如何解决在 data.table 中的两列上滚动函数

我有一个 data.table 如下 -

library(data.table)
dt = data.table(
  date = seq(as.Date("2015-12-01"),as.Date("2015-12-10"),by="days"),v1 = seq(1,10),v2 = c(5,rep(NA,9))
)
dt
          date v1 v2
 1: 2015-12-01  1  5
 2: 2015-12-02  2 NA
 3: 2015-12-03  3 NA
 4: 2015-12-04  4 NA
 5: 2015-12-05  5 NA
 6: 2015-12-06  6 NA
 7: 2015-12-07  7 NA
 8: 2015-12-08  8 NA
 9: 2015-12-09  9 NA
10: 2015-12-10 10 NA

我想滚动应用函数 qma 到 v1 的当前行值和 v2 的前一行值 qma <- function(x,y){(x+y+7)/2}

我相信一定有一种简单的方法可以使用 zoo::rollapplyr 或 data.table 在一行中做到这一点。

这是原始问题的后续问题R - Rolling sum of two columns in data.table

解决方法

对于这种递归计算，您可以在此处使用 Reduce :

library(data.table)

dt[,v2 := Reduce(qma,v1[-1],init = first(v2),accumulate = TRUE)]
dt

#          date v1       v2
# 1: 2015-12-01  1  5.00000
# 2: 2015-12-02  2  7.00000
# 3: 2015-12-03  3  8.50000
# 4: 2015-12-04  4  9.75000
# 5: 2015-12-05  5 10.87500
# 6: 2015-12-06  6 11.93750
# 7: 2015-12-07  7 12.96875
# 8: 2015-12-08  8 13.98438
# 9: 2015-12-09  9 14.99219
#10: 2015-12-10 10 15.99609

Reduce 与 accumulate = TRUE 一起使用时执行递归计算输出，其依赖于先前的输出。

举一个计算累计和的简单例子。

x <- 1:10
res <- Reduce(`+`,x,accumulate = TRUE)
res
#[1]  1  3  6 10 15 21 28 36 45 55

res[1] 是 x[1]，res[2] 是 res[1] + x[2]，res[3] 是 res[2] + x[3]，依此类推。

,

我们可以使用 accumulate 中的 purrr

library(dplyr)
library(purrr)
dt %>%
    mutate(v2 = accumulate(v1[-1],qma,.init = first(v2)))
#          date v1       v2
# 1: 2015-12-01  1  5.00000
# 2: 2015-12-02  2  7.00000
# 3: 2015-12-03  3  8.50000
# 4: 2015-12-04  4  9.75000
# 5: 2015-12-05  5 10.87500
# 6: 2015-12-06  6 11.93750
# 7: 2015-12-07  7 12.96875
# 8: 2015-12-08  8 13.98438
# 9: 2015-12-09  9 14.99219
#10: 2015-12-10 10 15.99609