手动计算交叉验证会给出不同的结果

如何解决手动计算交叉验证会给出不同的结果

让我们获取数据：

set.seed(42)
y <- rnorm(125)
x <- data.frame(runif(125),rexp(125))

我想对其进行 2 折交叉验证。所以：

library(caret)
model <- train(y ~ .,data = cbind(y,x),method = "lm",trControl = trainControl(method = "cv",number = 2)
)
model 

Linear Regression 

125 samples
  2 predictor

No pre-processing
resampling: Cross-Validated (2 fold) 
Summary of sample sizes: 63,62 
resampling results:

  RMSE      Rsquared     MAE      
  1.091108  0.002550859  0.8472947

Tuning parameter 'intercept' was held constant at a value of TRUE

我想手动获取上面的这个 RMSE 值，以确保我完全理解交叉验证。

我目前的工作

正如我在上面看到的，我的样本被分成了两部分：62（1 折）和 63（第二折）。

#Training first model basing on first fold
model_1 <- lm(y[1:63] ~ .,data = x[1:63,])
#Calculating RMSE for the first model
RMSE_1 <- RMSE(y[64:125],predict(model_1,newdata = x[64:125,]))
#Training second model basing on second fold
model_2 <- lm(y[64:125] ~ .,data = x[64:125,])
#Calculating RMSE for the second model
RMSE_2 <- RMSE(y[1:63],newdata = x[1:63,]))
mean(c(RMSE_1,RMSE_2))
 1.023411

我的问题是 - 为什么我得到不同的 RMSE ？这个误差太大了，不能被视为估计误差——他们肯定是在以另一种方式计算它。你知道我在做什么不同吗？

解决方法

您使用的逻辑是正确的，但您需要进行两项更改：

1. Caret 将创建自己的 2 折数据用于训练。它不会是 1:63、64:125，但插入符号会根据种子生成它们
2. RMSE_2 中的拼写错误model_2

这是更新的代码：

# the folds are kept in this part of the output (trial and error to find it haha)
model$control$index
f1 <- model$control$index[[1]]
f2 <- model$control$index[[2]]

# re-do your calculations but using the fold indexes,plus typo for RMSE_2
model_1 <- lm(y[f1] ~ .,data = x[f1,])
#Calculating RMSE for the first model
RMSE_1 <- RMSE(y[f2],predict(model_1,newdata = x[f2,]))
#Training second model basing on second fold
model_2 <- lm(y[f2] ~ .,data = x[f2,])
#Calculating RMSE for the second model
RMSE_2 <- RMSE(y[f1],predict(model_2,newdata = x[f1,]))

# matches now
mean(c(RMSE_1,RMSE_2))