如何解决要在 R 中运行向量自回归使用哪些代码？
我想在 R 中运行 VAR 模型。我找到了以下来源如何做 https://towardsdatascience.com/a-deep-dive-on-vector-autoregression-in-r-58767ebb3f06#:~:text=Christopher%20Sims%20proposed%20the%20Vector,traditional%20structural%20system%20of%20equations
但是，我有一个从 t-10 到 t 的时间数据集，并且想要预测直到 t+5 的值。我的自变量具有从 t-10 到 t+5 期间的值。如何将 VAR 与 t-10 至 t 期间的观测值拟合，并使用此模型根据 t+1 至 t+5 期间的 X 值预测 Y？
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