如何解决指数移动平均线ema与币安不同
我正在用 python 计算币安(BTC 期货)月开盘价数据(20/12~21/01)上的 ema。
ema2 在第二个月给出 25872.82333,如下所示。
df = pd.Series([19722.09,28948.19])
ema2 = df.ewm(span=2,adjust=False).mean()
ema2
0 19722.090000
1 25872.823333
但是在binance中,ema(2)给出了如图所示的差值(25108.05)。
https://www.binance.com/en/futures/BTCUSDT_perpetual
任何帮助将不胜感激。
解决方法
我遇到了同样的问题,从 Pandas 计算的 EMA (df.ewm...) 与来自 binance 的不同。您必须使用更长的系列。首先我用了25个烛台数据,后来改成500个。当你查询binance的时候,查询了很多日期,因为EMA的数学计算是从系列的开始。
最好的问候
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