如何解决策略测试者:随机多头和空头信号相互影响
我正在尝试为随机进/出制定简单的策略。 我已经从内置指标中复制粘贴了随机公式。 我遇到的问题是长短布尔信号似乎有一些问题。
虽然使用'goshort'布尔值与k> = 75的跨界对我来说非常合适,但是当我尝试使用'Golong'布尔值评估k
//@version=4
strategy("stochastic Slow Strategy",overlay=true)
periodK = input(8,title="K",minval=1)
periodD = input(3,title="D",minval=1)
smoothK = input(3,title="Smooth",minval=1)
k = sma(stoch(close,high,low,periodK),smoothK)
d = sma(k,periodD)
OverSold = 20
OverBought = 80
co = k >= d and k[1] <= d[1] ? true : false
cu = k <= d and k[1] >= d[1] ? true : false
Golong=co and k <= 75? true: false // <--This is the line where I have a problem
goshort=cu and k >= 75? true: false
strategy.entry("Sell",strategy.short,comment="Sell",when=goshort==true)
strategy.entry("Buy",strategy.long,comment="Buy",when=Golong==true)
解决方法
我建议使用plots
调试此问题:
//@version=4
strategy("Stochastic Slow Strategy",overlay=true)
periodK = input(8,title="K",minval=1)
periodD = input(3,title="D",minval=1)
smoothK = input(3,title="Smooth",minval=1)
k = sma(stoch(close,high,low,periodK),smoothK)
d = sma(k,periodD)
OverSold = 20
OverBought = 80
co = k >= d and k[1] <= d[1] ? true : false
cu = k <= d and k[1] >= d[1] ? true : false
golong=co and k <= 75? true: false // <--This is the line where I have a problem
goshort=cu and k >= 75? true: false
strategy.entry("Sell",strategy.short,comment="Sell",when=goshort==true)
strategy.entry("Buy",strategy.long,comment="Buy",when=golong==true)
plot(golong ? 1 : 0)
plot(goshort ? 1 : 0)
plot(co)
plot(cu)
plot(k)
我想问题出在k == d and k[1] == d[1]
为真的小节上
感谢Andrey D, 我使用了您提供的plot命令来分析数据。
此外,在进行了一些研究之后,我在策略条目之前添加了这两行,现在工作正常。我想,我应该在生成下一个买单之前关闭现有的买入或卖出信号。
strategy.close("Buy",when=goshort==true or golong==true)
strategy.close("Sell",when=golong==true or goshort==true)
我想是初学者的错误。
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