如何解决由getSplitsquantmod导入的矩阵根据符号的形状不同

我正在尝试导入库存数据（拆分），但是我遇到了问题。如果所有符号都包含拆分，则没有问题。但是，当其中一个没有分裂时，矩阵的形状将以不同的方式出现并且是错误的。

以下是我使用的代码：

library(quantmod)

Tick <- c("AA","ARGO")

split_test <- Reduce(merge,lapply(Tick,function(x) {
  tryCatch({
    getSplits(x,from= "2016-01-04",to="2017-03-09",src="yahoo")
  },error = function(e) {}
  )
}))

结果很好：

               AA.spl         ARGO.spl
2016-05-27     N/A            0.9091
2016-10-06     3.000            N/A
2016-11-01     0.801            N/A

问题是，如果Tick包含未拆分的“ A”，则结果将完全不同且错误：

Tick <- c("A","AA","ARGO")

     x     AA.spl         ARGO.spl
1    N/A    3.000         0.9091
2    N/A    0.801         0.9091

日期不再显示，并且值也不正确（重复相同的数字）。即使股票没有分割，我如何获得像第一个一样的结果？如果可能的话，我想将“ A”显示为N / A：

             A.spl       AA.spl         ARGO.spl
2016-05-27   N/A          N/A            0.9091
2016-10-06   N/A         3.000            N/A
2016-11-01   N/A         0.801            N/A

getDividends

Tick <- c("A","AADR","AAN","AAP","AAT")

Test <-
  lapply(Tick,function(x) {
           try(getDividends(x,to="2016-03-15",src="yahoo"),silent = TRUE)
         })
names(Test) <- Tick

# convert NA to xts object with date < 1900
Test <-
  lapply(Test,function(x) {
           if (identical(x,NA)) xts(NA,.Date(-4e4)) else x
         })

# merge and remove pre-1900 date
Test <- Reduce(merge,Test)["1900/"]

解决方法

getSplits()仅返回NA作为“ A”，而不是xts对象。而且，“ {A}”是Tick向量中的第一位，因此未调用xts对象的merge()方法（因为S3方法分派的工作方式）。

您可以使用cbind()代替merge()，因为cbind()的方法分派工作原理不同。但是我不建议采用这种解决方案，因为您不太可能会记住两个函数之间的细微差别。

相反，我会在合并之前对您的拆分列表进行预处理。

split_test <-
  lapply(Tick,function(x) {
           try(getSplits(x,from= "2016-01-04",to="2017-03-09",src="yahoo"),silent = TRUE)
         })
names(split_test) <- Tick

# convert NA to xts object with date < 1900
split_test <-
  lapply(split_test,function(x) {
           if (identical(x,NA)) xts(NA,.Date(-4e4)) else x
         })

# merge and remove pre-1900 date
split_test <- Reduce(merge,split_test)["1900/"]
# set names
names(split_test) <- Tick

split_test
##               AA  A      ARGO
## 2016-05-27    NA NA 0.9090909
## 2016-10-06 3.000 NA        NA
## 2016-11-01 0.801 NA        NA

代码检查仅NA的列表元素，并用日期索引早于1900的xts对象替换NA。该日期将易于在输出中识别。 / p>

然后，像您一样，我们使用Reduce()将所有列表元素合并在一起。并且我们将名称设置为您的Tick向量，因此没有任何数据的列具有正确的代码名称。

更新getDividends()，因为它在没有红利时会返回一个零宽度的xts对象，而不是像getSplits()一样的NA。我们可以向使用NA调整xts对象的功能中添加另一项检查。

让我们将其移至一个函数，因为您需要在多个地方使用它。我们可以在if语句中添加另一个条件。

fill_missing <-
function(x)
{
    y <- x
    if (identical(x,NA) || length(x) < 1) {
        y <- xts(NA,.Date(-4e4))
    }
    y
}

现在在您的lapply()调用中使用此功能，并执行相同的Reduce()调用。然后，您可以根据需要再次设置名称。

Test <- lapply(Test,fill_missing)
out <- Reduce(merge,Test)["1900/"]
out <- out[,Tick]