Quantlib python Heston模型：生成路径，获取“ Boost断言失败：px！= 0”

如何解决Quantlib python Heston模型：生成路径，获取“ Boost断言失败：px！= 0”

我正在尝试在Quantlib python中使用带有HestonProcess的GaussianPathGenerator生成基础路径。但这给了我“ RuntimeError：Boost断言失败：px！= 0”。

如果我用BS或HullWhite进程替换Heston进程，则路径会很好。有谁知道为什么Heston的电脑不工作？

非常感谢您的帮助！

将QuantLib导入为ql

today = ql.Date(21,10,2020)
daycount = ql.Actual360()
calendar = ql.TARGET()
r_ts = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(today,0.02,daycount))
d_ts = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(today,0.01,daycount))
v0,kappa,theta,sigma,rho = 0.03,0.03,0.4,0.3
hs_process = ql.HestonProcess(r_ts,d_ts,ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(100)),v0,rho)

bs_process = ql.BlackScholesProcess(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(100)),r_ts,ql.BlackVolTermStructureHandle(ql.BlackConstantVol(0,calendar,0.20,daycount)))

timestep = 50
length = 1.0
rng = ql.GaussianRandomSequenceGenerator(ql.UniformRandomSequenceGenerator(timestep,ql.UniformRandomGenerator()))
seq = ql.GaussianPathGenerator(hs_process,length,timestep,rng,False)

path_1 = seq.next()

---

RuntimeError                              Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-e8c522a62dd1> in <module>
----> 1 path1 = seq.next()

~\Anaconda3\lib\site-packages\QuantLib\QuantLib.py in next(self)
  22328 
  22329     def next(self):
> 22330         return _QuantLib.GaussianPathGenerator_next(self)
  22331 
  22332     def antithetic(self):

RuntimeError: Boost assertion Failed: px != 0

解决方法

Heston过程是二维的（它演化了基础的和的波动性），因此需要将其传递给GaussianMultiPathGenerator。不幸的是，包装器中的SWIG机械无法捕获类型不匹配的内容；它只是尝试将流程转换为一维格式，当转换失败时会产生空指针。

出于相同的原因，您必须用GaussianRandomSequenceGenerator初始化2*timesteps，因为它必须为过程中的两个变量提供足够的随机数。

总而言之，您的代码应为：

rng = ql.GaussianRandomSequenceGenerator(ql.UniformRandomSequenceGenerator(2*timestep,ql.UniformRandomGenerator()))
times = list(ql.TimeGrid(length,timestep))
seq = ql.GaussianMultiPathGenerator(hs_process,times,rng)

调用path = seq.next()将返回一个Multipath实例； path.value()[0]将成为基础货币的路径，path.value()[1]将是其波动性的路径。