如何解决iflengthcol<ncolxcol <-repcol,length.out = ncolx中的错误:参数的长度为零[绘制图形时]
Engle-Granger方法的第一种方法是简单地运行带或不带拦截功能的OLS,而无需使用不带拦截功能的特定程序包。区分因变量和自变量。
regression1<-lm(gdx~gld+0)
regression2<-lm(gld~gdx+0)
打印完整的回归输出:
regression1
regression2
提取对冲比率,这基本上是OLS的beta系数:
hedge1<-coef(regression1)[1]
hedge2<-coef(regression2)[1]
如果我们想要除beta-coef以外的标准误差和p值:
summary(regression1)
summary(regression2)
绘制两个回归的残差,因为它是我们需要诊断单位根的残差(实际上,这是在交易对术语下的价差)。
plot(regression1$residuals)
plot(regression2$residuals)
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