如何解决如何根据连续的即将来临的数据c#形成5分钟的高低开盘价?
我有一个websocket api,它每秒不断向我提供数据。我的目标是根据此数据形成5分钟的开盘高低。
这是Python代码,它们在Python中也是如此:https://gist.github.com/oldmonkABA/f73f5d67bcf85316ac0470919bf54e17
我尝试使用下面的OnTick
方法,每1秒调用一次,每秒钟发送一次数据,如下所示:
{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23616.6,"Timestamp":"2020-10-16T16:35:01"}
所以每秒钟我都会得到具有不同LastPrice和Timestamp的相同json,如
{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23620,"Timestamp":"2020-10-16T14:38:02"}
{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23622,"Timestamp":"2020-10-16T14:38:03"}
以此类推,直到:
{"InstrumentToken":260105,"LastPrice":23644,"Timestamp":"2020-10-16T14:39:59"}
现在在对象latestTickData
下,我正在收集所有这些数据,预期的输出是:
打开= 23616.6,因为这是基于“时间戳记”的初始价格:“ 2020-10-16T14:35:01”。
关闭= 23644,基于其最近5分钟的价格“时间戳”:“ 2020-10-16T14:39:59”。
高=我可以使用MAX(所有5分钟数据)。
低=我可以使用MIN(所有5分钟数据)
C#代码:
private static void OnTick(Tick TickData)
{
Console.WriteLine("Tick " + Utils.JsonSerialize(TickData));
var latestTickData = new MyObject()
{
InstrumentID = TickData.InstrumentToken,Close = TickData.LastPrice,High = TickData.LastPrice,Low = TickData.LastPrice,Open = TickData.LastPrice,TimeStamp = TickData.Timestamp.HasValue ? TickData.Timestamp.Value : DateTime.Now
};
现在我将每秒收集一次新数据到latestTickData
中。
我要根据此数据形成5分钟开盘高低。
我当时想像在时间戳和最小最大函数上进行分组,以查找高低,但是代码不起作用。
我尝试使用此代码,但此代码不在ontick方法上计算正在进行的数据:
var resultSet = MydataList.GroupBy(i => i.GetStartOfPeriodByMins(5))
.Select(gr =>
new
{
StartOfPeriod = gr.Key,Low = gr.Min(item => item.Low),High = gr.Max(item => item.High),Open = gr.OrderBy(item => item.TimeStamp).First().Open,Close = gr.OrderBy(item => item.TimeStamp).Last().Close
});
public DateTime GetStartOfPeriodByMins(int numMinutes)
{
int oldMinutes = TimeStamp.Minute;
int newMinutes = (oldMinutes / numMinutes) * numMinutes;
DateTime startOfPeriod = new DateTime(TimeStamp.Year,TimeStamp.Month,TimeStamp.Day,TimeStamp.Hour,newMinutes,0);
return startOfPeriod;
}
解决方法
执行此操作的方法有很多,这取决于您需要多久读取一次数据,以及是否值得在每个滴答声中更新缓存,或者您需要一个计时器来保持数据刷新,或者您只想计算即时进行。
无论如何,我选择了一个队列来管理系列,我还选择了在每个刻度上(对或错)更新缓存。您可以轻松地使用列表,并实时进行过滤/查询,我将所有这些细节留给您。
给予
import { Child } from './child.entity';
@Entity('attendances')
export class Attendance extends BaseEntity {
@PrimaryGeneratedColumn('increment',{ type: 'int' })
id: number;
@ManyToOne(type => Child,child => child.attendances)
@JoinColumn({name: 'child_id'})
child: Child;
@Column('int')
attendanceCd: number;
@Column('time')
comeHomeTime: Date;
@Column('time')
lateTime: Date;
@Column('varchar')
memo: string;
@CreateDateColumn()
createdAt: Date;
@UpdateDateColumn()
updatedAt: Date;
@DeleteDateColumn()
deletedAt: Date;
}
保存它的字典
@Entity('children')
export class Child extends BaseEntity {
@PrimaryGeneratedColumn('increment',{ type: 'int' })
id: number;
@Column('int')
userId: number;
@Column('varchar')
moguPlusId: string;
@Column('varchar')
firstName: string;
@Column('varchar',{ name: 'middle_name',nullable: true })
middleName: string;
@Column('varchar',{ name: 'last_name' })
lastName: string;
@Column('date')
birthday: string;
@Column('varchar')
gender: string;
@Column('varchar',{ name: 'blood_type' })
bloodType: string;
@Column('varchar',{ nullable: true })
class: string;
@Column('varchar',{ name: 'entrance_day',nullable: true })
entranceDay: Date;
@Column('int',{ name: 'is_active' })
isActive: number;
@CreateDateColumn({ name: 'created_at' })
createdAt: Date;
@UpdateDateColumn({ name: 'updated_at' })
updatedAt: Date;
@DeleteDateColumn({ name: 'deleted_at' })
deletedAt?: Date;
@OneToMany(type => Attendance,attendances => attendances.child)
attendances: Attendance[];
@ManyToOne(type => User,user => user.children)
@JoinColumn({ name: 'user_id' })
user: User;
}
用法
public class Tick
{
public int Instrument { get; set; }
public DateTime TimeStamp { get; set; }
public decimal LatestPrice { get; set; }
}
public class Data
{
private readonly Queue<Tick> _queue = new Queue<Tick>();
public decimal High { get; private set; }
public decimal Low { get; private set; }
public decimal Open { get; private set; }
public decimal Close { get; private set; }
public void Add(Tick tick)
{
_queue.Enqueue(tick);
Update();
}
public void Update()
{
var age = DateTime.Now.AddMinutes(-5);
while (_queue.Any() && _queue.Peek().TimeStamp < age)
_queue.Dequeue();
High = _queue.Max(x => x.LatestPrice);
Low = _queue.Min(x => x.LatestPrice);
Open = _queue.LastOrDefault()?.LatestPrice ?? 0;
Close = _queue.FirstOrDefault()?.LatestPrice ?? 0;
}
}
如果您想即时进行计算
private Dictionary<int,Data> _instruments = new Dictionary<int,Data>();
注意:这并不是一个完整的解决方案,它缺乏健全性检查和一堆与您相关的详细信息。性能和效率也由您自行决定
,编辑: 正如@Cid所提到的,第一种方法假定数据以固定的间隔出现,但很可能永远不会出现这种情况,并且很可能出错。最好的方法是尝试第二种方法,其中有两个变量并进行比较时间戳。
对此问题有多种解决方法。您提到每隔1秒获取一次数据,例如,您可以使用一个变量来计算收集到的数据量:
//before first element has come
int numberOfData=0;
然后每增加一个数字就增加numberOfData。当numberOfData为300(5 * 60s)时,假设您每秒获得数据的时间已经过去了五分钟。
另一种方法是,有两个变量firstData和lastData最初设置为null。然后为firstData分配第一个TickData,而不是仅比较firstData和即将到来的新TickData对象之间的时间戳。您可以在5分钟内将该对象分配给lastData。
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