如何解决加快债券期限计算
干杯
我正在使用BondValuation软件包中的BondVal.Price来计算大量债券交易的持续时间（1000万）。
out <- in %>% group_by(cusip,Trade) %>% mutate(duration = BondVal.Price(YtM = yield,SETT = execution_date,Em = OFFERING_DATE,Mat = maturity,cpy = freq,Coup = COUPON,DCC = dcc)$ModDUR.inYears)
这似乎很慢；我想知道是否有更快的方法（不同的库或更好的代码）来完成此任务。
感谢您的所有投入和帮助！
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