qnorm的数值问题

如何解决qnorm的数值问题

我在使用qnorm(psn())时遇到数字问题。问题出在数字上。

首先，由于psn(9)不是1，因此偏斜CDF将结果四舍五入：

 library(sn)
 psn(9)
#[1] 1

然后

 qnorm(psn(9))
#[1] Inf

看到：

 qnorm(.9999999999999999)
#[1] 8.209536
 qnorm(.99999999999999999)
#[1] Inf

请注意，8.209536并不大，因此此舍入非常不精确。

然后，我的最后一个问题是qnorm(psn())的计算，这是我copula密度的一部分。关于如何避免这些数值问题的任何提示？

解决方法

（这不是解决您的困境的方法，更多地解释了为什么我认为您会看到这种情况，并且可能不太可能找到简单的解决方案。）

我认为这已经进入了无法正常使用浮点精度的领域。例如，进行函数的逆运算：

options(digits=22)
pnorm(8.209536)
# [1] 0.99999999999999989
pnorm(8.209536) - 1
# [1] -1.1102230246251565e-16

非常接近

.Machine$double.eps
# [1] 2.2204460492503131e-16

根据{{​​1}}，

是

?.Machine

可以使用gmp或Rmpfr之类的辅助软件包将所需的内容转换为更高的精度。 （我不知道它们是否支持类似double.eps: the smallest positive floating-point number 'x' such that '1 + x != 1'. It equals 'double.base ^ ulp.digits' if either 'double.base' is 2 or 'double.rounding' is 0; otherwise,it is '(double.base ^ double.ulp.digits) / 2'. Normally '2.220446e-16'. 的操作。）