如何解决隔离单个货币/熊猫列
我有一系列货币的时间序列。例如,USD_NOK,EUR_USD,EUR_NOK,EUR_SEK等。其中大约有75年来在熊猫市大约有20年的历史。
我的目标是分别隔离每种货币。换句话说,我想得到一张表格,列出每种货币的单独移动情况。例如,在过去的20年中,挪威克朗如何波动?
我可以看到按美元汇率的NOK涨跌了。但与此同时,挪威克朗随欧元波动。欧元随美元波动。例如,如果在特定月份内,欧元和美元相对稳定,并且与美元相比,挪威克朗有所增加,但与欧元相比则没有变化,那么我现在改变的是挪威克朗。
很显然,我不会为每种货币获得完美的“价值”。但是有什么我可以研究的方法来隔离每列的影响。
我发现了这一点
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
result = seasonal_decompose(table['USD_NOK'],model='additive',freq=1)
result.plot()
plt.show()
它可以提取趋势。然后我可以从另一对中减去它,也许更接近我的目标?但是,这似乎是死路一条。
那么您是否了解某些库,Pandas函数或完成此任务的聪明方法?
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